Das liegt ganz einfach an der Tatsache dass sie nicht existieren. Gandalf ist, wie die anderen Istari und übringens auch Sauron einer der Ainur, besser gesagt ein Maia, einer der niederen Ainur. Die Valar sind die höheren Ainur, von ihnen gibt es 15. In der Valaquenta steht, dass Eru Ilúvatar die Ainur aus seinen Gedanken die Ainur erschuf, die ihm eine große Musik spielten und so Ea schufen. In den Sphären von Ea schufen die Arda, nahmen irdische Gestalt an und lebten dort. Gandalf ursprünglicher Name war Olorin bis er von den Valar mit vier anderen Maiar nach Mittelerde geschickt wurde um den Elben, Menschen und Zwergen im Kampf gegen Sauron beizustehen.